Финам AI-скринер: Момент инвестирования

Если акции-360 позволяют быстро выбрать активы для инвестирования по фундаментальным показателям, то сигналы технического анализа и новый пресет «Финам AI-скринера» «Момент инвестирования» позволяет определить момент, когда целесообразно начать инвестировать.

Момент инвестирования оценивается методами технического анализа с использованием индикаторов и графических инструментов, таких как скользящие средние с различными периодами, осцилляторы, трейлинги, линии и уровни поддержки и сопротивления.

Вывод о моменте инвестирования делается на основании показаний и сигналов инструментов анализа, которые голосуют за растущий или падающий тренд. Результаты голосования определяют настроение текущего дня и классифицируют дневной настрой как сильный медвежий, медвежий, нейтральный, бычий, сильный бычий. 

Последовательность дней с бычьим или сильным бычьим настроем образует бычий временной участок, а тренд ценового ряда дней этого участка классифицируется как повышательный. Внутри участка могут находиться дни с нейтральным настроением, которые трактуются как дни коррекции повышательного тренда. Повышательный тренд и участок бычьего настроения прерываются при появлении дня с медвежьим или сильным медвежьим настроением.

По аналогичной схеме строится выделение участков медвежьего настроения и понижательного тренда.

Для задания уровней стоп-заявок используется метод трейлинга (скользящего стопа), который передвигает стоп за ценой на дистанцию, не превышающую величину, заданную как определенный процент от цены. При растущем тренде уровни стопа расположены ниже текущих цен и могут только повышаться. Эти уровни в начале участка с бычьим настроением ограничивают возможные убытки длинных позиций (лонгов), а затем, если развивается растущий тренд, защищают прибыль.

При падающем тренде уровни стопов находятся выше текущих цен и могут только снижаться, ограничивая убытки и защищая прибыль коротких позиций (шортов), конечно, если по данным акциям доступны короткие позиции.

Мы предлагаем три варианта уровней стопа с ограничением не более 5%, 10%, 15% от текущей цены. 

Вероятность достижения уровня стопа зависит от дистанции до стопа, волатильности актива и продолжительности периода, для которого оценивается вероятность. Вероятность повышается при сокращении дистанции, повышении волатильности, а также при повышении продолжительности периода. Для оценки вероятностей используется модель Блэка — Шоулза, которая широко применяется как для расчета стоимости опционов, так и для оценок вероятностей различных событий, связанных с поведением цены актива.

В данном пресете используются цены закрытия за последние 6 месяцев. Средняя доходность и средняя просадка показывают среднюю доходность и среднюю максимальную просадку по всем периодам за срок анализа. Сам момент инвестирования характеризуется отношением доходности к просадке: при бычьем тренде, чем выше значение показателя «Момент инвестирования», тем удачнее момент для покупки актива.