«Финам Технический анализ»: скоро – шаблоны и тестер сигналов

Привет! Это снова Владимир, и сегодня я раскрою планы сервиса «Финам Технический анализ» (о том, что мы уже сделали, можно почитать тут и тут). В ближайшем будущем инвесторы смогут пользоваться шаблонами и тестерами.

Шаблон

У вас есть набор любимых индикаторов со своими настройками, но приходится всякий раз прикреплять эти индикаторы к графику и менять настройки.

Это неудобно! Чтобы устранить неудобство, мы разработали механизм шаблонов, который позволяет запомнить состав и настройки индикаторов на графике и воспроизвести одним кликом. Вы сможете создать множество шаблонов, и каждый назвать своим именем.

Тестер сигналов на истории

Пожалуй, это самая долгожданная функция технического анализа, по крайней мере, по отзывам наших клиентов! Поэтому остановлюсь на ней подробнее.

Общеизвестный факт – индикаторы дают сигналы, и мы видим их на графике. При этом индикаторы можно настроить, и сигналы будут появляться в зависимости от этих настроек. Возникают два вопроса:

Если использовать сигналы индикатора, то каков был бы результат на истории?

Являются ли настройки индикатора оптимальными, и как их оптимизировать?

Ответ на эти вопросы – режим тестирования, или попросту тестер, в который можно перейти из панели настроек:

Для запуска теста нужно задать глубину истории (количество свечей), направление торговли, например, от покупки, сигналы на покупку и продажу, а также диапазон изменения параметров индикаторов от минимального значения (Min) до максимального (Max) и шаг изменения (Step).

По умолчанию значения Min и Max совпадают и равны стандартной настройке индикатора, то есть тестирование будет проведено для одного варианта.

Посмотрим на результат для AAPL на дневном графике, глубина истории – 504 свечи (примерно 2 года) для самого популярного индикатора экспоненциальное скользящее среднее ЕМА. Стандартная настройка периода – 9. Тест выдает следующие результаты:

При доходности AAPL за выбранный период 28,03% доходность торговли составила 12,85%, что более чем в вдвое ниже доходности самой бумаги. Соотношение максимальной просадки 24.12% и доходности тоже не в пользу такой торговли. И всего 14 прибыльных позиций из 42-х открытых. Результат, прямо скажем, не впечатляет.

Попробуем оптимизировать, выберем диапазон параметра период от 5 до 100 (ЕМА с периодом 5 очень быстрая, с периодом 100 – медленная), оптимальный период – 29. Результаты оптимизации:

Безусловно, этот результат лучше – суммарная доходность повысилась в 4 раза, просадка менее 50% от доходности, улучшилось соотношение прибыльных позиций к общему количеству открытых.

И исследуемый индикатор автоматически настроился на найденный оптимальный период:

Ну а теперь сравним самый популярный индикатор ЕМА с менее популярными – фильтром Халла (Hull Moving Average) и трейлингом, использующим тени свечей (High-Low TS). В таблице результаты при оптимальных настройках индикаторов: