Инвестиционная привлекательность компании и риски

Мы немного модернизировали раздел скринера Акции 360 и решили разбить один интегральный показатель на два — рейтинг инвестиционной привлекательности и риск. Решение далось не сразу, нас смущало, что компания может иметь высокие оценки по справедливой стоимости акций, эффективности, росту прибыли и дивидендов, но при этом иметь огромную долговую нагрузку.

В то же время общая оценка у нее оставалась высокой. Поэтому, как принято в инвестициях, мы разбили один показатель на два: по сути, это ожидаемая доходность (инвестиционная привлекательность) и риск.

В свою очередь, инвестиционная привлекательность состоит из суммы рейтингов от 0 до 10 по следующим показателям:

• Стоимость — показывает недооцененность ценных бумаг: чем выше значение, тем больше недооценка. С помощью мультипликаторов вычисляется цена к прибыли (P/E), цена к объему продаж (P/S), цена к балансовой стоимости (P/B), цена к денежному потоку (P/FCF) по отношению к медиане отрасли.
• Эффективность. Вычисляется исходя из рентабельности активов (ROA), рентабельности собственного капитала (ROE), рентабельности инвестиционного капитала (ROI).
• Рост дивидендной доходности, в которой учитываются фактически выплаченные дивиденды и анонсируемые в будущем.
• Рост чистой прибыли и выручки.
• Рост акций. Рейтинг учитывает годовую доходность и капитализацию компании.

В сумме эти 5 показателей принимают значения от 0 до 50.

Риск, кроме того, состоит из 5 показателей:

• Интегральный риск — в его вычислении используются коэффициенты Шарпа, Сортино и Стерлинга.
• Долги — в вычислении используются 3 мультипликатора: EV/EBITDA, D/E — общий долг компании к ее активам и долг к EBITDA (до уплаты всех начислений).
• Прогноз цены актива на год вперед — рассчитанный на основе анализа графических фигур с помощью ИИ.
• Волатильность ценной бумаги — показатель, характеризующий изменение цены.
• Ликвидность ценной бумаги — интегральный рейтинг, показывает, сколько денег потребуется, чтобы сдвинуть цену актива на один пункт.

При нажатии на рейтинг откроется «шторка» — вы увидите, из каких показателей сформирован рейтинг.

Таким образом, для тех, кто не хочет глубоко вникать в фундаментальные показатели по компаниям при выборе актива для инвестирования, достаточно обращать внимание на два основных: инвестиционная привлекательность и риск. А сигналы технического анализа подскажут лучший момент времени, чтобы открыть позицию по активу.

Напоминаем, вы можете использовать фильтры для тонких настроек выборок, собирать свой персональный скринер из тех колонок, которые вам наиболее важны, и использовать избранное.

Мы ценим обратную связь и прислушиваемся к вашим советам. Пишите в комментариях под этим постом или на сайте AI-скринера в чате. Следите за обновлениями — скоро будет много полезных штучек в помощь инвестору.